Backtest Kit: TypeScript-фреймворк для мультиактивного бэктестинга стратегий

Backtest Kit — открытый TypeScript-фреймворк для событийно-ориентированного бэктестинга. В отличие от Python-решений (backtrader, vectorbt), он написан на TypeScript, что удобно для разработчиков web3 и фронтенда, работающих с DeFi-данными. Поддерживает несколько классов активов одновременно и позволяет встраивать логику ребалансировки портфеля прямо в стратегию. Репозиторий: github.com/tripolskypetr/backtest-kit. Нюанс: экосистема TypeScript для квантфинанса уже, чем Python, — готовых коннекторов к биржам меньше.

Backtest Kit охватывает четыре класса активов: спот (криптовалюты, акции), фьючерсы (с учётом плеча), форекс (валютные пары) и DEX-торговлю (децентрализованные биржи, данные по ликвидности). Для крипто-рынка подходят исторические данные с CoinGecko (coingecko.com) и DeFiLlama (defillama.com). Каждый тип рынка требует корректной настройки комиссий и проскальзывания — без этого метрики бэктеста будут оптимистично завышены.

Фреймворк вычисляет стандартный набор: Sharpe Ratio (доходность к волатильности), Sortino Ratio (учитывает только нисходящую волатильность), максимальную просадку (Max Drawdown), CAGR и винрейт сделок. Эти метрики позволяют сравнивать стратегии между собой и с бенчмарком (например, «купи и держи BTC»). Ограничение: метрики корректны только при достаточном числе сделок в выборке — на малой истории Sharpe статистически ненадёжен.

Ребалансировка задаётся как правило: при отклонении доли актива от целевой на заданный порог (например, ±5%) фреймворк генерирует сделки для восстановления пропорций. Это позволяет тестировать стратегии пассивного управления (например, 60% BTC / 40% ETH с ежемесячной ребалансировкой) наряду с активными сигнальными стратегиями. Нюанс: в реальной торговле каждая ребалансировка — это налоговое событие для резидента РФ (НДФЛ с прибыли по каждой сделке).

Да, фреймворк поддерживает DEX-данные. Исторические данные по ликвидности пулов, объёмам и ценам доступны через DeFiLlama API (defillama.com). Это позволяет тестировать стратегии предоставления ликвидности, арбитраж между пулами и ротацию между протоколами. Риски при реальном исполнении DeFi-стратегий: непостоянные потери (impermanent loss), риск смарт-контракта, депег стейблкоина — бэктест эти сценарии учитывает только при явном встраивании в логику стратегии.

Для форекс фреймворк работает с OHLCV-данными по валютным парам, поддерживает учёт свопов (ставка переноса позиции через ночь) и комиссии спреда. Исторические данные по форексу нужно подключить самостоятельно — встроенного провайдера нет. Для крипто-форекс пар (BTC/USDT, ETH/USDT) данные проще всего брать с CoinGecko (coingecko.com). Форекс с плечом несёт риск маржин-колла, который важно моделировать явно, иначе бэктест покажет нереалистичные результаты.

DeFiLlama (defillama.com) предоставляет бесплатный API с историческими данными по TVL, доходности пулов и объёмам DEX. The Graph даёт данные на уровне транзакций для протоколов на EVM-чейнах. Для исследовательских задач бесплатных тарифов обычно достаточно.