Три индикатора, которые покажут надвигающийся кризис раньше новостей: спред ОФЗ к UST, индекс волатильности RVI и CDS России. Собираете дашборд в Google Sheets за вечер, проверяете раз в неделю. Без этого — действуете вслепую.
Для спреда берёте доходность ОФЗ-ПД 26248 (тип — индикаторная, ссылка на график CBR) и 10-летние UST (тикер TNX на investing.com). Волатильность — индекс RVI (MOEX, код IMOEX.RVI). CDS России на 5 лет — тикер RUBCDS5Y (investing.com). Трёх точек хватает.
Доходность ОФЗ-ПД — на странице мониторинга ОФЗ на cbr.ru в разделе «Финансовые рынки / Долговой рынок». Там же дюрации. UST берите с investing.com, страница «United States 10-Year Bond Yield». Спред = RU10Y − US10Y. Сейчас (2026) двузначная ставка ЦБ ~16-18% делает разницу более 500 б.п. Если спред сужается ниже 300 б.п. — это аномалия.
Частота — раз в неделю, в пятницу после 18:00 МСК. Этого достаточно для стратегических решений: перекладывание из облигаций в депозиты, хедж через валюту. Ежедневный мониторинг нужен только при работе с плечами или если портфель >50 млн ₽. Алерты по спреду и RVI настраиваете через условие «>=70» для RVI.
Да, купоны ОФЗ и корпоративных облигаций облагаются НДФЛ 13% (с 2025 г. ставка единая, без вычетов). В расчете спреда налог не участвует, но при оценке реальной доходности портфеля добавляйте столбец «Yield after tax» = купон × 0,87. Если портфель в юанях (CNYRUB), спреды по юаневым облигациям не заменят ОФЗ — ликвидность низкая.
RVI — аналог VIX на Мосбирже. Рассчитывается по опционам на индекс IMOEX. Шкала: 20-30 — спокойствие, 40-50 — тревога, >60 — паника (кризис). Берите значение на moex.com в разделе «Срочный рынок / Индексы волатильности». В дашборд импортируете через скрипт =IMPORTXML в Google Sheets. CSV-файл RVI не выгружают, проще парсить страницу.
Да. CDS на 5 лет показывает стоимость страховки от дефолта РФ по евробондам. Значение >500 б.п. — жёсткий стресс, <200 — относительное спокойствие. Сейчас (2026) торгуется в диапазоне 300-600 б.п. из-за санкционного фона. Источник — investing.com, страница «Russia CDS 5Y». В дашборд — ручной ввод раз в неделю, API дают только по платной подписке.
Первый раз — 1,5-2 часа. Потом обновление данных — 10 минут в неделю. Если не хотите парсить — вводите цифры руками за 5 минут.
| Индикатор | Источник | Частота проверки |
|---|---|---|
| Спред ОФЗ к UST (10Y) | CBR (ОФЗ-ПД 26248) + investing.com (TNX) | Еженедельно, пятница 18:00 |
| Индекс волатильности RVI | MOEX (раздел RVI, страница IMOEX.RVI) | Еженедельно, берётся на закрытие |
| CDS России (5 лет) | investing.com (Russia CDS 5Y) | Ежнедельно, ручной ввод |
| Спред волатильности RVI/VIX | MOEX + investing.com (VIX) | Раз в месяц (трендовый сигнал) |
| Критерий | Дашборд по трём индикаторам | Интуиция и новости |
|---|---|---|
| Точность сигнала | Объективные числа, пороги заданы | Опоздание на 1-3 недели, эмоции |
| Время на анализ в неделю | 15 минут (суббота утром) | 2-3 часа ежедневно в просмотре лент |
| Затраты на инструменты | Бесплатно (Google Sheets) | Брокерские отчеты, подписки на аналитику |
| Риск ложного выхода | Низкий — спред и RVI дают подтверждение | Высокий — паника из-за заголовков |
| Адаптация к санкциям 2026 | Учтено через CDS и закрытые рынки | Не отслеживается, пропуск шоков |
Заведите три листа: «Данные», «Графики», «Правила». На листе «Данные» — строки: дата, спред, RVI, CDS. На «Графиках» — визуализация спреда за 12 недель.
Используйте формулу =IMPORTXML(«https://www.cbr.ru/hd_base/zcyc_params/», «//tr[contains(.,’26248’)]/td[2]»). Проверьте, что cbr.ru не блокирует внешние вызовы — в 2026 году работает.
Формула =IMPORTXML(«https://www.moex.com/ru/derivatives/volatilnost-rvi», «//span[@class=’value’]»). Если не парсится — скачайте CSV с той же страницы вручную, останется только скопировать.
Создайте ячейку для ввода значения с investing.com. Установите условное форматирование: если CDS > 500 — ячейка красная, если < 200 — зелёная.
Используйте скрипт Google Apps Script: если RVI > 70 или спред < 300 б.п., отправлять письмо на почту. Код — 10 строк, примеры в открытых источниках (vc.ru/habr.com).
Первый раз — 1,5-2 часа. Потом обновление данных — 10 минут в неделю. Если не хотите парсить — вводите цифры руками за 5 минут.
Добавьте спред между ОФЗ с дюрацией 2 года и 10 лет (кривая доходности) и срочную рублёвую ставку RUSFAR. Первый — на cbr.ru, второй — на сайте Мосбиржи.
Да, на smart-lab.ru в разделе «Инструменты» выложены таблицы с формулами IMPORTXML. Поищите «дашборд инвестора шаблон 2026» на vc.ru — есть обновлённые под санкции.
RVI меряет волатильность рынка акций, но не долговой кризис. Если спреды ОФЗ растут, а RVI низкий — проблема в рублёвом долге, а не в акциях. Нужна комбинация.
Если спред вырос до 600 б.п., а налог съедает 13% купонного дохода, реальная доходность владения ОФЗ к погашению падает. При спреде >500 б.п. выгоднее уйти в депозиты или фонды денежного рынка (с учётом налога на проценты — тоже 13%).
Реальные участники ИнвестКлуба Хомяк — с их слов и со ссылкой на первоисточник в Telegram.
Точка входазашла пробно на 1 месяц после рекламы
Что изменилосьосталась на 1,5 года — структурированные знания, прямые эфиры с экспертами, освоила ИИ-инструменты
«Когда-то я зашла пробно, на 1 месяц. Прошло 1,5 года, а я по-прежнему там. Один только искусственный интеллект чего стоит.»история в Telegram →
Точка входавозрастной скепсис, долго не решался зайти в закрытый клуб
Что изменилосьгора структурированных материалов, отзывчивое сообщество, которое помогает и подсказывает
«Возрастной скепсис мешал зайти — думал, всё как обычно. Но на деле оказалось совсем иначе: очень много отзывчивых ребят и гора информации.»история в Telegram →
«В Хомяке уже полтора года… кайфовое, живое сообщество. Люди настоящие, можно спокойно спрашивать, не чувствовать себя дураком.»
«Зашла пробно на 1 месяц. Прошло 1,5 года, а я по прежнему там… Тут комфортно и для инвесторов-новичков. Вся информация отлично структурирована.»
Ещё реальные отзывы участников — t.me/traderreviews
