Бэктест на Pine Script — это проверка торговой стратегии на исторических данных. Он позволяет оценить, как алгоритм работал бы в прошлом, не рискуя деньгами. В этой инструкции — конкретные шаги: от написания кода до разбора отчёта.
Используйте операторы crossover/crossunder или сравнение текущего значения индикатора с предыдущим. Пример: crossover(sma(close, 20), sma(close, 50)) — покупка при пересечении быстрой скользящей медленной сверху. Условие выхода — crossunder. Для сложных стратегий применяйте логические связки and/or.
Минимум 2-3 года, включая бычий и медвежий рынки. Для российских акций (SBER, GAZP) берите 2020-2026 — в этот период были и падение 2022, и восстановление. Для внутридневных стратегий используйте 1-3 месяца со сделками не менее 30.
Главные метрики: Net Profit (чистая прибыль), Max Drawdown (максимальная просадка в процентах), Profit Factor (отношение прибыльных сделок к убыточным), Sharpe Ratio (>1 приемлемо). Отдельно оцените количество сделок — если их менее 30, результаты статистически недостоверны.
В настройках стратегии укажите комиссию: 0,05% для акций Мосбиржи, 0,01% для фьючерсов. Налог НДФЛ 13% на купонный доход и прибыль не встроен — вычитайте его вручную из Net Profit. Для ОФЗ добавьте налог на купоны: 13% от суммы купона.
SBER (Сбер), GAZP (Газпром), LKOH (Лукойл), MOEX (Московская биржа), YNDX (Яндекс), TATN (Татнефть). Фьючерсы: Si (доллар/рубль), RTS (индекс РТС). Все тикеры загружаются с Мосбиржи, данные доступны с 2006 года.
Не меняйте параметры стратегии после просмотра результатов бэктеста. Разделите данные на train (80%) и test (20%). Если на test метрики упали более чем на 30%, стратегия переобучена. Используйте out-of-sample проверку — например, тестируйте на данных за 2023-2024, а обучайте на 2020-2022.
Рекомендуется хотя бы 2-3 года, включая разные рыночные циклы. Для российских акций с 2020 по 2026 — достаточно.
| Метрика | Описание | Приемлемый диапазон |
|---|---|---|
| Net Profit | Чистая прибыль за период | Положительная, > капитала |
| Max Drawdown | Максимальная просадка от пика | < 20% для консервативных |
| Profit Factor | Отношение прибыльных сделок к убыточным | > 1,5 |
| Sharpe Ratio | Доходность с поправкой на риск | > 1,0 |
| Критерий | 1H (часовой) | 1D (дневной) |
|---|---|---|
| Количество сделок | Высокое (сотни) | Низкое (десятки) |
| Шум | Много ложных сигналов | Меньше ложных |
| Просадка | Чаще глубже (15-25%) | Меньше (5-15%) |
| Достоверность данных | Требует > 1 года | Надёжна за 2-3 года |
| Пример акции | SBER | SBER |
В TradingView на любом графике нажмите кнопку «Pine Editor» (внизу экрана). Создайте новый скрипт и удалите шаблонный код. Переименуйте файл в «Backtest Strategy».
Используйте indicator() для индикатора или strategy() для бэктеста. Пример: if (crossover(sma(close,20), sma(close,50))) strategy.entry("Long”, strategy.long). Для выхода: strategy.close("Long”).
Нажмите «Settings» в редакторе: укажите Initial Capital (например, 1000000 ₽), Commission (0.05%), Slippage (1 tick). В окне Strategy Tester выберите временной период: от 1 января 2020 до 1 января 2026.
Добавьте скрипт на график (Add to Chart). Внизу откроется вкладка «Strategy Tester» с таблицами и графиками. Переключите представление на «Summary» — там все метрики.
Сравните Net Profit и Max Drawdown с порогами. Если Profit Factor < 1,2 — стратегия не работает. Проверьте на бумаге (demo) минимум месяц перед реальной торговлей. Учитывайте налоги: отнимите 13% от прибыли.
Рекомендуется хотя бы 2-3 года, включая разные рыночные циклы. Для российских акций с 2020 по 2026 — достаточно.
Да, есть тикеры Мосбиржи: SBER, GAZP, LKOH и др. Данные доступны с 2006 года.
Нет, налоги нужно вычитать вручную: НДФЛ 13% на купонный доход и прибыль. Комиссию указываете в настройках.
Отношение средней прибыли к средней просадке. Чем выше, тем быстрее стратегия восстанавливается после убытков.
Используйте out-of-sample данные, не меняйте параметры после теста. Разделите выборку на обучение и тест (80/20).
Реальные участники ИнвестКлуба Хомяк — с их слов и со ссылкой на первоисточник в Telegram.
Точка входазашла пробно на 1 месяц после рекламы
Что изменилосьосталась на 1,5 года — структурированные знания, прямые эфиры с экспертами, освоила ИИ-инструменты
«Когда-то я зашла пробно, на 1 месяц. Прошло 1,5 года, а я по-прежнему там. Один только искусственный интеллект чего стоит.»история в Telegram →
Точка входавозрастной скепсис, долго не решался зайти в закрытый клуб
Что изменилосьгора структурированных материалов, отзывчивое сообщество, которое помогает и подсказывает
«Возрастной скепсис мешал зайти — думал, всё как обычно. Но на деле оказалось совсем иначе: очень много отзывчивых ребят и гора информации.»история в Telegram →
«В Хомяке уже полтора года… кайфовое, живое сообщество. Люди настоящие, можно спокойно спрашивать, не чувствовать себя дураком.»
«Зашла пробно на 1 месяц. Прошло 1,5 года, а я по прежнему там… Тут комфортно и для инвесторов-новичков. Вся информация отлично структурирована.»
Ещё реальные отзывы участников — t.me/traderreviews
