Ошибки при настройке скринера TradingView для российских акций

TradingView использует дивиденды за последние 12 месяцев (TTМ) без вычета налога. Для резидента РФ с 2026 года ставка НДФЛ — 13%. Если скринер показывает доходность 10%, то на руки вы получите 8,7%. Плюс не учитывается дата отсечки: акция может торговаться с дивидендным гэпом, и реальная доходность за период владения будет ниже. Пример: SBER в 2025 году выплатил ~35 ₽, цена до отсечки — 350 ₽, доходность 10%. После налога — 30,45 ₽, реальная — 8,7%. Фильтр «>10%» отсечёт большинство адекватных кейсов.

МСФО — международный стандарт, отражает консолидированную прибыль группы. РСБУ — российский, часто искажён из-за переоценки активов и разницы в амортизации. TradingView по умолчанию берёт P/E из отчётов, которые загружает сам эмитент — это может быть РСБУ. Например, у VTBR (ВТБ) P/E по РСБУ может быть 2,5, а по МСФО — 4,8. Разница в 2 раза. Скринер покажет недооценку, которой нет. На практике ориентируйтесь на P/E по МСФО за последние 4 квартала. Сверяйтесь с данными MOEX или smart-lab.

Объём — сумма сделок за день. Но если акция стоит 5 ₽ (как VTBR), то 1 млн ₽ — это 200 000 акций. При этом спред может быть 0,02 ₽ (4%) — заявки не исполняются по лучшей цене. Для реальной ликвидности важны спред (не более 0,5%) и глубина стакана. Включайте в скринер индикатор Bid-Ask Spread или фильтруйте по капитализации > 50 млрд ₽ (для голубых фишек MOEX). Пример: TATN при цене 600 ₽ имеет спред 0,1%, объём 2 млрд ₽ — ликвидна. А MGTX (Мостотрест) с объёмом 100 млн ₽ и спредом 1,5% — нет.

TradingView не показывает free-float для всех российских акций. Многие эмитенты имеют низкий free-float — менее 10%. Пример: GAZP — free-float ~40%, а YNDX (Яндекс) после редомициляции — около 60%. Но есть акции, где доля свободного обращения меньше 5%, например, банк «Санкт-Петербург» (BSPB). Если вы ищете ликвидность, задавайте минимальный free-float вручную через дополнительный фильтр «Рыночная капитализация / Средний дневной объём». Оптимально: отношение объёма к капитализации за день > 0,1%. Используйте данные MOEX по free-float на сайте (список «Акции, имеющие не менее 10% free-float»).

Да, и многие ставят SMA(50) на дневках, не заглядывая внутрь дня. Для российского рынка с высокой волатильностью (особенно в 2026 году при двузначной ключевой ставке ЦБ ~16–18%) лучше использовать EMA (экспоненциальную) на часовиках. SMA(50) на дневках даёт запаздывание 5–7 дней — вы входите после сильного движения. Пример: в августе 2025 при резком снижении NVTK (Новатэк) SMA(50) дал сигнал на продажу на 2 дня позже, чем EMA(50) на часах. Скринеры TradingView позволяют переключать таймфреймы — используйте H4 или H1 для входа, D1 для тренда.

Если у вас ИИС-3 (с 2024 года), налог на дивиденды взимается при выводе, но ставка та же — 13% (для резидентов). Скринерам это неведомо: они показывают «грязную» доходность. Реальная доходность для клиента ИИС-3 может быть выше за счёт возврата НДФЛ по взносам, но это не влияет на сам поиск акций. Фильтр по дивидендам всегда считайте с налогом 13%, чтобы не переоценить привлекательность. Пример: если дивиденд 100 ₽, после налога — 87 ₽. Учитывайте это в своей таблице метрик. Рекомендую создать отдельное поле «Дивиденд чистыми» в скринере через формулу = Dividend * 0.87.

Исключите бумаги с выплатой раз в год (большинство российских эмитентов) и те, где дивидендная политика не утверждена (директивные). Проверяйте дату последней выплаты — если прошло больше года, фильтр TTM может показать устаревший дивиденд.