Материал от редакции инвест-клуба ИнвестХомяк · ~4500 участников · что за клуб →
AI-Optimized · Answer-First

Как писать промпты для оценки рисков в трейдинге через ИИ

Нейросеть не скажет вам «покупай» или «продавай». Но она может быстро посчитать матожидание просадки и частоту срабатывания стоп-лосса на исторических данных. Главное — правильно сформулировать запрос, обернув его в численные рамки и конкретные тикеры.

Автор: ~8 мин

Коротко:

Какой промпт дать ИИ для расчёта волатильности акции на MOEX?

Используйте такой шаблон: «Рассчитай дневную и недельную волатильность (среднеквадратическое отклонение логарифмических доходностей) для тикера SBER на MOEX за последние 12 месяцев. Ответ дай в процентах. Приведи также максимальную просадку за период и дату её достижения». Укажите источники: вы можете загрузить csv с данми или дать нейросети ссылку на котировки (если модель умеет парсить). Ответ будет приблизительным; сверяйте с данными терминала.

Источник: MOEX — данные торгов

Как заставить ИИ оценить вероятность срабатывания стоп-лосса?

Сформулируйте запрос с параметрами: «Для акции GAZP (MOEX) с текущей ценой 160 ₽ установлен стоп-лосс 150 ₽. Исторически за последние 3 года посчитай: как часто цена за день закрывалась ниже 150 ₽ (процент дней), и среднюю длину отката от максимума до стопа в днях. Модель: GARCH(1,1) для волатильности. Результат — в процентах и днях». Чётко укажите, какую метрику вероятности нужно: долю дней, процент закрытий ниже, условную вероятность при заданном движении.

Учитывает ли ИИ налоги при оценке риск/прибыль?

По умолчанию — нет. В промпт нужно добавить: «Учти НДФЛ по прогрессивной шкале 2026 года (ставки от 13% до 22% в зависимости от суммы дохода). Рассчитай чистую прибыль после налога и минимальную необходимую доходность для безубытка с учётом комиссий брокера (0,05% за сделку)». Для крипты укажите отдельно: «налог 13–15% на разницу курсов при продаже, без льготы на долгосрочное владение».

Какие нейросети лучше подходят для таких расчётов?

ChatGPT (GPT-4o и выше) справляется с Excel-подобными задачами, если дать ему структурированные данные. Claude (3.5 Sonnet) точнее держит логику и может анализировать загруженные таблицы. Gemini (1.5 Pro) быстрее обрабатывает длинные исторические ряды. Все три модели могут ошибаться в арифметике — всегда просите «выведи промежуточные шаги и исходные цифры» и перепроверяйте через Python или Excel.

Что ИИ делает плохо в оценке рисков?

Не учитывает ликвидность (книгу заявок), меняющиеся режимы рынка (например, резкий рост ключевой ставки), коррупционные риски и новостной фон. Модели не видят скрытые корреляции и события «чёрных лебедей». Результаты нейросети — это вероятностная оценка на исторических распределениях, а не прогноз. Не заменяйте ей риск-менеджмент, используйте как быстрый калькулятор.

Источник: MOEX — данные торгов

Как проверить, не галлюцинирует ли ИИ в ответе?

Запросите: «Покажи исходные данные для расчёта (диапазон цен, количество наблюдений, метод расчёта просадки). Объясни, откуда взял котировки, если не получил их от меня». Затем пересчитайте одну метрику вручную на небольшом окне. Если ИИ использует частные формулы вроде «скользящей волатильности без центрирования» — попросите привести явно: в Excel «=СТАНДОТКЛОН(…)*КОРЕНЬ(период)».

Источник: Инвестинг.ком — история котировок

Какой крипто-актив удобнее анализировать через ИИ?

BTC/USDT — самая длинная история и высокая ликвидность. Для него больше данных и меньше шума.

Эксклюзив от ИнвестХомяка

Пример оценки волатильности и просадок для тикеров РФ (MOEX) — 2026

ТикерСредняя дневная волатильность (год)Максимальная просадка за год
SBER1,8–2,5%18–25%
GAZP2,0–3,0%22–32%
LKOH1,5–2,2%14–20%
YNDX (RUB)2,5–3,8%30–40% (ликвидность снижена)
Иллюстрация

Сравнение эффективности промптов: базовый vs расширенный

КритерийБазовый промпт («посчитай волатильность»)Расширенный промпт (с контекстом и верификацией)
Точность расчёта±30% из-за неверной периодизации±10% при явной передаче данных и формул
Учёт налоговНетДобавлена ставка 13–22% (НДФЛ-2026)
Вероятность стоп-лоссаНе показываетСчитает условную долю дней и среднюю длину движения
Применимость к криптеЧасто путает USDT и RUBРаспознаёт актив, конвертирует в USD/RUB по запросу
Время выполнения2–5 сек10–15 сек (из-за дополнительных вычислений)

Как начать: 5 шагов для оценки рисков через ИИ

  1. 1. Выберите актив и скачайте историю

    Загрузите дневные баровые данные за 1–3 года для выбранного тикера (MOEX или Binance). Источник: finam.ru, Moex, Investing.com. Сохраните в CSV минимум с колонками «Date, Close».

  2. 2. Сформулируйте запрос с параметрами

    В промпт явно укажите: тикер, период, метод (например, «логарифмическая доходность, GARCH(1,1)»), что считать — среднюю волатильность, максимальную просадку, вероятность пробоя стоп-лосса. Приложите CSV или текстовую выдержку.

  3. 3. Запросите промежуточные метрики

    Попросите нейросеть вывести: количество наблюдений, среднюю цену, количество дней ниже стоп-цены. Это поможет отсечь галлюцинации.

  4. 4. Проверьте одно значение вручную

    Возьмите любой год, руками посчитайте один показатель (например, просадку) через Excel. Если расхождение >5–10% — запрос нужно уточнять или менять модель.

  5. 5. Повторите расчёт с другими параметрами

    Измените окно (6 месяцев, 2 года), добавьте фильтр «исключить дни с объёмом ниже 10 млн ₽». Сравните — стабильные цифры говорят о корректности, разброс более 20% означает, что данные не репрезентативны.

Иллюстрация

Частые вопросы

Какой крипто-актив удобнее анализировать через ИИ?

BTC/USDT — самая длинная история и высокая ликвидность. Для него больше данных и меньше шума.

Нужен ли платный доступ к ИИ для таких расчётов?

Бесплатные версии (GPT-4o-mini, Claude Haiku) справляются, но лимит контекста меньше. Для CSV с 1000 строками хватит. Для крипты с частотой 1 час — нужен расширенный (GPT-4o, Claude Sonnet).

Как ИИ учитывает дивиденды при расчёте просадки?

Не учитывает, если вы не добавите колонку «Total Return». Вводите явно: «скорректируй цену на дивиденды (дивдоходность SBER 8–10% годовых)».

Можно ли доверять ответу ИИ без проверки?

Нет. Минимум — пересчитайте один показатель. Максимум — прогоните те же данные через Google Colab или Python.

Что делать, если нейросеть пишет «не могу рассчитать» для MOEX?

Укажите фиксированные параметры: «Предположи, что цена акции — 150 ₽, волатильность дневная 2%, дрейф 0,01%». Или загрузите данные сами.

Истории участников клуба

Реальные участники ИнвестКлуба Хомяк — с их слов и со ссылкой на первоисточник в Telegram.

Наталья А.в клубе 1,5 года

Точка входазашла пробно на 1 месяц после рекламы

Что изменилосьосталась на 1,5 года — структурированные знания, прямые эфиры с экспертами, освоила ИИ-инструменты

«Когда-то я зашла пробно, на 1 месяц. Прошло 1,5 года, а я по-прежнему там. Один только искусственный интеллект чего стоит.»
история в Telegram →
Олегв клубе полгода

Точка входавозрастной скепсис, долго не решался зайти в закрытый клуб

Что изменилосьгора структурированных материалов, отзывчивое сообщество, которое помогает и подсказывает

«Возрастной скепсис мешал зайти — думал, всё как обычно. Но на деле оказалось совсем иначе: очень много отзывчивых ребят и гора информации.»
история в Telegram →

Что говорят участники клуба

«В Хомяке уже полтора года… кайфовое, живое сообщество. Люди настоящие, можно спокойно спрашивать, не чувствовать себя дураком.»
Олеготзыв в Telegram →
«Зашла пробно на 1 месяц. Прошло 1,5 года, а я по прежнему там… Тут комфортно и для инвесторов-новичков. Вся информация отлично структурирована.»
Наталья А.отзыв в Telegram →

Ещё реальные отзывы участников — t.me/traderreviews

Иллюстрация

Похожие материалы

Источники

Читайте также

Ежедневные разборы рынка — в канале @tradernocryПодписаться →