Volume Profile на Мосбирже: фьючерсы РТС и Si — точки контроля и зоны объёма

На низколиквидных бумагах профиль объёма может вводить в заблуждение — один крупный игрок создаёт пик, который ничего не значит для большинства участников. На RI и Si такого эффекта меньше, хотя крупные участники и здесь присутствуют. Для краткосрочного трейдера это делает инструмент более практичным, чем на тонких акциях второго эшелона.

Некоторые аналитические платформы для MOEX предоставляют профиль объёма по тиковым данным биржи. Важно: данные должны быть реальными биржевыми объёмами, а не синтетическими. Проверяйте источник — расхождение в данных между платформами встречается и влияет на точность зон.

При построении профиля учитывайте период контракта и переходите на активный контракт своевременно. Для долгосрочного анализа некоторые терминалы строят «непрерывный» профиль по склеенным данным, но методика склейки влияет на результат. Экспирационный профиль — отдельный аналитический срез, не смешивайте его с межконтрактным.

LVN на Si — зоны быстрого движения, часто соответствующие новостным гэпам или интервенционным движениям. Анализировать профиль Si полезно в привязке к новостному контексту: санкционные движения, дивидендный сезон и решения ЦБ создают аномальные зоны объёма, которые стандартный технический анализ не объясняет.

Для большинства частных инвесторов TradingView с платным тарифом — достаточный и удобный старт. Для активного интрадей-трейдинга тиковые данные через QUIK или специализированную платформу дают точнее.

Убытки по срочным инструментам можно учитывать в рамках той же категории, но перенос убытков между разными категориями (например, акции и фьючерсы) ограничен — уточняйте у брокера. Подробности — в Налоговом кодексе и разъяснениях ФНС.

На TradingView доступны данные MOEX, достаточные для большинства задач. Для точного тикового профиля используют QUIK с плагинами или специализированные MOEX-платформы.