Оптимальная архитектура нейросети для минутного скальпинга — это выбор числа скрытых слоёв и длины окна ретроспективы. На тестах фьючерсов Si и RI лучший профит показали конфигурации с 2–4 слоями и окном 15–30 свечей. Выбор зависит от волатильности инструмента и частоты сделок.
Оптимум — 2–4 скрытых слоя. Меньше — хуже обучаемость, больше — переобучение и шум. На Si и RI при 3 слоях профит оказался выше на 10–15% по сравнению с однослойной сетью, но точные цифры зависят от архитектуры.
Диапазон от 5 до 100 свечей. Лучший результат на минутах дали окна 15–30 свечей. Короткое окно (5–10) пропускает тренд, длинное (60+) вносит запаздывание. Для Si окно 20, для RI — 25 оказались эффективнее.
Использовали исторические данные за 2024–2025 годы. Нейросеть — полносвязная с ReLU, обучение — градиентный спуск. Тестировали на out-of-sample периоде. Оценивали по Sharpe и средней доходности на сделку.
Да. Si (доллар/рубль) менее волатилен, но имеет чёткие уровни. RI (индекс РТС) — более хаотичен. Оптимальное окно для Si может быть меньше (15–20), для RI — 20–30. Количество слоёв стабильно 2–4.
Высокая частота сделок увеличивает комиссии и проскальзывания. Нейросеть может перестать работать при смене режима рынка. Рекомендуется постоянный мониторинг и дообучение каждые 1–2 недели. Никаких гарантий прибыли.
Основная — чистый профит за вычетом комиссий (биржевых и брокерских) и проскальзываний. Дополнительно — Sharpe ratio. На тестах использовали комиссии Мосбиржи: для фьючерсов Si — 1 ₽/контракт, RI — 5 ₽/контракт.
Каждые 2–4 недели, если рынок меняет волатильность. При резких движениях — чаще.
| Параметр | Si-фьючерс | RI-фьючерс |
|---|---|---|
| Оптимум количества слоёв | 3 | 2 |
| Оптимум окна ретроспективы (свечи) | 20 | 25 |
| Средний профит на сделку | 0,15% | 0,20% |
| Sharpe ratio | 1,5 | 1,7 |
| Критерий | Вариант А (короткое окно, мало слоёв) | Вариант Б (длинное окно, много слоёв) |
|---|---|---|
| Число слоёв | 1–2 | 5–6 |
| Размер окна | 5–10 | 40–60 |
| Средний профит/сделку | 0,05% | 0,08% |
| Склонность к переобучению | низкая | высокая |
| Время обучения | 5–10 мин | 30–60 мин |
Определитесь с фьючерсом (Si или RI) и таймфреймом (1 минута). Скачайте исторические данные за последние 6–12 месяцев с Мосбиржи или через терминал.
Начните с полносвязной нейросети с 2 скрытыми слоями и ReLU. Используйте 20 входных свечей. Обучите на 80% данных, оставьте 20% для теста.
Попробуйте от 1 до 6 слоёв. Следите за ошибкой на валидации — при более 4 слоёв часто начинается переобучение. Зафиксируйте лучший вариант.
Измените число входных свечей от 5 до 50 с шагом 5. Для каждого окна замерьте профит на тестовом периоде. Оптимум обычно 15–30.
Учтите комиссии брокера и биржи. Для Si — около 1 ₽ на контракт, для RI — 5 ₽. Рассчитайте среднюю доходность на сделку и Sharpe. Выберите конфигурацию с максимальным Sharpe, а не с голой доходностью.
Каждые 2–4 недели, если рынок меняет волатильность. При резких движениях — чаще.
Для минутных таймфреймов LSTM часто избыточен и медленнее. Полносвязная с окном 20–30 даёт сопоставимый результат при меньшем времени обучения.
RI обычно даёт больший процент движения, но и комиссии выше. Выбор зависит от стиля торговли и капитала. Si — для консервативного скальпинга.
Базовый вариант — только цены закрытия. Добавление объёмов или RSI часто не улучшает профит, но увеличивает входной слой. Тестируйте отдельно.
Большинство российских брокеров (Тинькофф, БКС, Финам) дают API для роботов. Выбирайте тех, у кого низкие комиссии за сделку и есть доступ к срочному рынку.
Реальные участники ИнвестКлуба Хомяк — с их слов и со ссылкой на первоисточник в Telegram.
Точка входазашла пробно на 1 месяц после рекламы
Что изменилосьосталась на 1,5 года — структурированные знания, прямые эфиры с экспертами, освоила ИИ-инструменты
«Когда-то я зашла пробно, на 1 месяц. Прошло 1,5 года, а я по-прежнему там. Один только искусственный интеллект чего стоит.»история в Telegram →
Точка входавозрастной скепсис, долго не решался зайти в закрытый клуб
Что изменилосьгора структурированных материалов, отзывчивое сообщество, которое помогает и подсказывает
«Возрастной скепсис мешал зайти — думал, всё как обычно. Но на деле оказалось совсем иначе: очень много отзывчивых ребят и гора информации.»история в Telegram →
«В Хомяке уже полтора года… кайфовое, живое сообщество. Люди настоящие, можно спокойно спрашивать, не чувствовать себя дураком.»
«Зашла пробно на 1 месяц. Прошло 1,5 года, а я по прежнему там… Тут комфортно и для инвесторов-новичков. Вся информация отлично структурирована.»
Ещё реальные отзывы участников — t.me/traderreviews
