Кластерный график в ATAS показывает дельту объёма на каждом ценовом уровне по обеим ногам спреда. Поиск дисбаланса — резкого превышения покупок над продажами — даёт точки входа с минимальным риском. Примеры на фьючерсах Si и RTS с реальными настройками.
Это вид графика, где каждая свеча разбивается на ценовые уровни (тики), а на каждом уровне цветом показан объём покупок и продаж (дельта). В спреде кластер строится отдельно для каждой ноги, а разница дельт даёт чистый дисбаланс.
В ATAS откройте спред-окно (Spread Symbol), выберите первую и вторую ногу. В окне графика включите режим Footprint (Cluster). Установите период кластеризации — 1 тик. В настройках Volume Profile отметьте отображение дельты и Bid/Ask. Для спреда удобен таймфрейм 5–15 минут.
Ищите уровни, где дельта (разница покупок и продаж) превышает среднюю в 2–3 раза. На кластере это яркие полярные цвета (красный/зелёный высокой насыщенности). В спреде смотрите на суммарную дельту между ногами: если одна нога резко перегружена — это дисбаланс.
Используйте окно Spread Symbol: в поле First Code введите тикер первой ноги (например, Si-6.24), в Second Code — второй (Si-9.24). ATAS рассчитает спред как разницу цен. Постройте график дельты этого спреда — это и будет ваш инструмент для торговли.
Для календарных спредов (разные экспирации) оптимальны 5–15 минут. Кластеры на этих интервалах фильтруют шум и показывают крупные объёмы. Для внутридневной торговли — 1–3 минуты, но шум выше. Начинайте с 15 минут, потом уточняйте вход на 5-минутном кластере.
Основной риск — разрывная динамика спреда при резком движении базового актива. Например, если рубль скачет, спред Si может мгновенно уйти против позиции. Важно ставить стоп по спреду (не по каждой ноге отдельно) и следить за ликвидностью: у дальних экспираций низкие объёмы.
Для одной позиции по спреду Si нужно около 5–8 тыс. ₽ (гарантийное обеспечение). Точная сумма зависит от брокера и волатильности. Начинать можно с 50 тыс. ₽ для нескольких позиций.
| Параметр | Рекомендация | Комментарий |
|---|---|---|
| Cluster Chart Mode | «Profile» + «Bid/Ask» | Показывает дельту объёма на каждом уровне по каждой ноге |
| Volume Filter | > 3 000 контрактов | Отсекает случайные мелкие сделки, видна активность крупных игроков |
| Спред-диапазон | Построить обе ноги через Spread Symbol | ATAS автоматически отобразит разницу цен и дельту |
| Footprint Period | 1 тик | Максимальная детализация для поиска дисбаланса |
| Критерий | Спред | Одиночный фьючерс |
|---|---|---|
| Волатильность | Ниже за счёт хеджа | Выше, полный рыночный риск |
| Маржинальные требования | Меньше (вариационная маржа по спреду) | Стандартная маржа по инструменту |
| Направленный риск | Снижен при календарном спреде | Высокий (движение базового актива) |
| Сложность анализа | Требует понимания спред-кривой | Ниже (достаточно тренда и объёмов) |
| Ликвидность | Средняя (зависит от экспирации обеих ног) | Высокая (ближний фьючерс) |
Скачайте терминал ATAS с официального сайта. В настройках подключения укажите Московскую биржу (фьючерсы). Проверьте, что у вас открыт счёт у брокера с доступом к срочному рынку.
В окне Spread Symbol введите две ноги спреда, например Si-6.24 (ближний) и Si-9.24 (дальний). Нажмите «Add». ATAS построит график разницы цен — это ваш рабочий инструмент.
Откройте окно графика спреда. В верхней панели выберите режим «Footprint» (Cluster). Установите период — 1 тик. Включите отображение дельты (Delta) и остаточного объёма (Cumulative Delta).
Просматривайте кластеры в поиске уровней с резким превышением покупок над продажами (или наоборот). Ориентир — дельта больше 2–3 средних по графику. Такой дисбаланс часто предшествует развороту спреда.
Входите в направлении дисбаланса — если на уровне крупные покупки, покупайте спред (лонг). Стоп ставьте за ближайший уровень, где дельта выровнялась. Цель — следующий значимый дисбаланс в противоположную сторону.
Для одной позиции по спреду Si нужно около 5–8 тыс. ₽ (гарантийное обеспечение). Точная сумма зависит от брокера и волатильности. Начинать можно с 50 тыс. ₽ для нескольких позиций.
ATAS подключается к брокерам, работающим через «Транзак» (например, «БКС», «Открытие», «Финам», «Церих»). Уточните поддержку «срочного рынка» и спред-ордеров. Не все брокеры дают прямой доступ к MOEX через ATAS.
Частному инвестору лицензия не нужна — достаточно статуса неквалифицированного инвестора. Но для фьючерсов нужно подписать заявление о рисках у брокера. Спреды считаются сложными инструментами, но ограничений по доступу нет.
Да, ATAS распространяется по подписке: месячная лицензия около 2 тыс. ₽, годовая — около 20 тыс. ₽. Есть бесплатный триал на 14 дней. Для работы со спредами нужен пакет «Pro» или «Trader».
Формально можно — в Quik есть конструктор спредов (комбинатор). Но кластерного графика и дельты объёмов там нет. ATAS даёт более точный анализ дисбаланса. Если хотите видеть объёмы — ATAS необходим.
Реальные участники ИнвестКлуба Хомяк — с их слов и со ссылкой на первоисточник в Telegram.
Точка входазашла пробно на 1 месяц после рекламы
Что изменилосьосталась на 1,5 года — структурированные знания, прямые эфиры с экспертами, освоила ИИ-инструменты
«Когда-то я зашла пробно, на 1 месяц. Прошло 1,5 года, а я по-прежнему там. Один только искусственный интеллект чего стоит.»история в Telegram →
Точка входавозрастной скепсис, долго не решался зайти в закрытый клуб
Что изменилосьгора структурированных материалов, отзывчивое сообщество, которое помогает и подсказывает
«Возрастной скепсис мешал зайти — думал, всё как обычно. Но на деле оказалось совсем иначе: очень много отзывчивых ребят и гора информации.»история в Telegram →
«В Хомяке уже полтора года… кайфовое, живое сообщество. Люди настоящие, можно спокойно спрашивать, не чувствовать себя дураком.»
«Зашла пробно на 1 месяц. Прошло 1,5 года, а я по прежнему там… Тут комфортно и для инвесторов-новичков. Вся информация отлично структурирована.»
Ещё реальные отзывы участников — t.me/traderreviews
