Как вести торговую статистику и анализировать её: метрики эффективности

Формула: чистая прибыль / максимальная просадка. Чистая прибыль — сумма всех сделок за период (за вычетом комиссий брокера и биржи). Максимальная просадка — наибольшее падение портфеля от пика до дна до нового максимума. Значение > 1 — доходность перекрыла риск. Пример: прибыль 80 000 ₽, просадка 40 000 ₽ → фактор 2,0. Нюанс: просадка считается от эквити, а не от баланса — учитывайте нереализованные убытки по открытым позициям.

Процентиль — процент сделок, которые оказались хуже текущей по результату. Упорядочиваете все сделки от худшей к лучшей (по прибыли/убытку в % или ₽). Процентиль = (количество сделок хуже текущей / общее количество сделок) × 100. Если процентиль 90 — сделка входит в 10% лучших. Метрика полезна для отсеивания случайных прибылей: если стратегия даёт много сделок с процентилем > 80, а остальные в минусе — система ненадёжна.

Средняя прибыль: сумма всех прибыльных сделок / их количество. Средний убыток: сумма всех убыточных сделок / их количество. Важно считать в абсолютных рублях и в % к капиталу. Нормальной считается ситуация, когда средняя прибыль в 1,5–2,5 раза выше среднего убытка. Если соотношение ниже — стратегия требует доработки. Пример: средняя прибыль 12 500 ₽, средний убыток 6 200 ₽ → отношение 2,02. Для РФ 2026 учитывайте спреды и комиссии: они «съедают» до 0,3–0,6% от сделки.

Просадка в % = (максимум портфеля за период — текущая точка) / максимум × 100. Например: портфель был 1 000 000 ₽, упал до 850 000 ₽ — просадка 15%. Главный нюанс: считать по последовательным локальным максимумам (пик → новый пик). Не путайте с убытком от входа. Метрика критична для оценки риска: просадка > 30% обычно выбивает из рынка психологически. Для РФ 2026 с волатильностью 35–45% по индексу Мосбиржи — готовьтесь к коррекциям 15–20% каждый год.

Минимум раз в неделю, лучше — после каждой закрытой сделки. Ежедневная запись открытых позиций (плавающая прибыль/убыток) обязательна для корректного расчёта просадки. Пример графика: понедельник — сверка сделок с брокерским отчётом, среда — обновление таблицы, пятница — расчёт метрик за неделю. Нюанс: налоговые отчёты (3-НДФЛ за 2026 год) подаются до 30 апреля 2027, но расчёты ведите в момент закрытия сделки — потом не соберёте данные.

НДФЛ 13% на прибыль от продажи ценных бумаг (15% при доходе > 5 млн ₽ в год). Купоны ОФЗ и корпоративных облигаций — тоже 13% без льгот с 2021 года. Дивиденды — налог у источника (при выплате). Убытки прошлых лет можно переносить на прибыль текущего года (заявление в ФНС до подачи декларации). Комиссии брокера и биржи, депозитарные сборы уменьшают налоговую базу. Ставка ЦБ — двузначная, ~16–18% — учитывайте проценты по остаткам на ИИС (если есть).

Да, если у вас до 300–400 сделок в год. Для массового внутридневного трейдинга лучше использовать торговый журнал (TradingView, Finviz) или скрипты на Python.