Sharpe Ratio, Sortino и Max Drawdown — три метрики для оценки эффективности актива. ChatGPT с правильно составленным промптом вычисляет их по историческим ценам за любой период. Учитывайте: точность зависит от безрисковой ставки и чистоты данных (дивиденды, сплиты).
Вставьте в ChatGPT: «Рассчитай Sharpe Ratio для SBER на основе дневных цен закрытия за последний год. Безрисковая ставка — текущая ключевая ставка ЦБ РФ (на 2026). Выведи годовое значение, среднюю доходность и стандартное отклонение». ChatGPT сделает расчёт, но перепроверьте формулу: средняя доходность минус безрисковая ставка, делённая на волатильность.
Sortino наказывает только за отрицательные движения, игнорируя положительные всплески. Промпт: «Рассчитай Sortino Ratio для GAZP. Используй ту же безрисковую ставку, но в знаменателе поставь среднеквадратичное отклонение отрицательных доходностей». Если Sortino заметно выше Sharpe — актив реже приносит убытки, чем ожидалось.
Промпт: «По истории цен YNDX за 3 года найди максимальную просадку — отношение максимального падения от пика к предыдущему минимуму. Выведи процент, даты начала и конца просадки». ChatGPT может неверно определить границы пика — сверьте с графиком. Уточните: считать от самого высокого значения в период до текущего минимума.
Только исторические цены закрытия (daily). ChatGPT знает цены только до своей даты обучения (например, до 2025). Для свежих данных загрузите CSV с котировками с MOEX или Investing.com и укажите: «Вот таблица с датами и ценами SBER. Рассчитай метрики по этим данным». Без CSV модель использует встроенные знания — неактуально для 2026.
Добавьте в промпт: «Уменьши каждую дневную доходность на 0,013% (комиссия брокера за 1 сделку). Из финальной доходности вычти налог 13% (НДФЛ)». Или попросите рассчитать с учётом ИИС-вычета. Помните: налог удерживается брокером — для оценки эффективности портфеля достаточно убрать из торгового результата налог 13%.
На волатильных рынках (нефтяные шоки, кризисы) Sharpe и Sortino резко падают, хотя долгосрочный актив может быть оправдан. Не используйте их для опционов, фьючерсов и активов с нелинейной доходностью. Для портфеля из 10+ бумаг вместо суммы метрик считайте общий Sharpe портфеля через ковариацию.
Да, если данные загружены корректно. Но для депозитарных расписок (FXUS, FXIT) логарифмические доходности считаются так же — без ограничений.
| Тикер | Средняя годовая доходность | Sharpe Ratio (Rf = 10%) |
|---|---|---|
| SBER | 13-17% | 0,8–1,2 |
| GAZP | 10-14% | 0,6–0,9 |
| YNDX | 20-28% | 1,1–1,6 |
| LKOH | 12-16% | 0,7–1,0 |
| Критерий | Промпт ChatGPT | Расчёт в Excel/Python |
|---|---|---|
| Время одного расчёта | 30–60 секунд | 5–20 минут |
| Точность при корректных данных | Высокая (если promt чёткий) | Высокая (формулы фиксированы) |
| Учёт налогов и комиссий | Можно добавить в текст | Программируется один раз |
| Воспроизводимость результатов | Зависит от промпта и модели | Идентична при одинаковых данных |
| Доступность для новичка | Не требует навыков кода | Нужны базовые знания Excel/Python |
Скачайте котировки с MOEX или Investing.com за последний год (минимум 250 торговых дней). Цены должны быть очищены от дивидендных гэпов — используйте «цены с учётом дивидендов» (total return). Сохраните в CSV.
Вставьте в ChatGPT: «По приложенному файлу с ценами SBER рассчитай дневные логарифмические доходности, затем годовое Sharpe Ratio (безрисковая ставка — 10% годовых). Выведи: годовую доходность, стандартное отклонение, Sharpe». Скопируйте вывод.
Создайте второй промпт для Sortino (знаменатель — только отрицательные доходности). Третий — для максимальной просадки. Укажите даты начала/конца. Если данные в файле — приложите тот же CSV.
Сравните результаты с парой тикеров: например, рассчитайте вручную в Excel для SBER за один месяц. Если расхождение >10% — проблема в безрисковой ставке или в том, как ChatGPT обрабатывает отсутствие дней. Поправьте промпт.
Для каждого тикера — новый чат (чтобы модель не путала данные). Сравните метрики: активы с Sortino >1 и просадкой <20% считаются консервативными. Не принимайте решение только по этим цифрам — учитывайте ликвидность и дивидендную доходность.
Да, если данные загружены корректно. Но для депозитарных расписок (FXUS, FXIT) логарифмические доходности считаются так же — без ограничений.
Ключевую ставку ЦБ на момент расчёта (узнать на cbr.ru). Если портфель долларовый — ставку по ОФЗ или SOFR? Для рублей используйте ОФЗ-10Y или RUONIA. Ставка влияет на Sharpe линейно.
Да, если передать веса и ковариационную матрицу. Промпт: «У меня портфель: 30% SBER, 70% YNDX. Рассчитай портфельный Sharpe через веса и ковариацию доходностей». Но модель часто ошибается в матрице — лучше считать через Python или Excel.
Для стандартных расчётов хватит бесплатной версии (GPT-3.5 или GPT-4o mini). Если вы загружаете CSV > 10 тикеров — может потребоваться GPT-4 (платно). Разница: GPT-4 реже делает арифметические ошибки.
Раз в квартал или при экстремальных движениях рынка. После дивидендной отсечки пересчитайте — бумага может показать завышенную просадку из-за гэпа.
Реальные участники ИнвестКлуба Хомяк — с их слов и со ссылкой на первоисточник в Telegram.
Точка входазашла пробно на 1 месяц после рекламы
Что изменилосьосталась на 1,5 года — структурированные знания, прямые эфиры с экспертами, освоила ИИ-инструменты
«Когда-то я зашла пробно, на 1 месяц. Прошло 1,5 года, а я по-прежнему там. Один только искусственный интеллект чего стоит.»история в Telegram →
Точка входавозрастной скепсис, долго не решался зайти в закрытый клуб
Что изменилосьгора структурированных материалов, отзывчивое сообщество, которое помогает и подсказывает
«Возрастной скепсис мешал зайти — думал, всё как обычно. Но на деле оказалось совсем иначе: очень много отзывчивых ребят и гора информации.»история в Telegram →
«В Хомяке уже полтора года… кайфовое, живое сообщество. Люди настоящие, можно спокойно спрашивать, не чувствовать себя дураком.»
«Зашла пробно на 1 месяц. Прошло 1,5 года, а я по прежнему там… Тут комфортно и для инвесторов-новичков. Вся информация отлично структурирована.»
Ещё реальные отзывы участников — t.me/traderreviews
