Nexus Quant Framework: векторизованный бэктест, live-сканер и автоматическая загрузка данных

Векторизованный бэктест обрабатывает все свечи сразу в виде массивов NumPy, а не по одной в цикле. Это в 10–100 раз быстрее событийного подхода (как в backtrader) и позволяет тестировать стратегии на годах данных за секунды. Репозиторий: github.com/HenryMorganDibie/nexus-quant-framework. Нюанс: векторизация упрощает логику исполнения — она не моделирует ситуацию, когда сигнал и исполнение происходят на разных свечах. Для высокочастотных стратегий это приводит к оптимистичному смещению результатов.

Фреймворк содержит встроенный ингестор, который подтягивает исторические OHLCV-данные из открытых источников без ручного скачивания CSV. Поддерживаемые провайдеры определяются версией пакета — детали в репозитории. Для российских инструментов (акции и фьючерсы Мосбиржи, moex.com) встроенного коннектора нет — данные нужно подключать через MOEX ISS API самостоятельно и передавать в стандартном формате DataFrame. Для крипты и зарубежных акций автозагрузка работает из коробки.

Сканер в реальном времени рассчитывает RSI и SMA по выбранным инструментам и таймфреймам, выводя сигналы на пересечение или достижение порога. Это позволяет одновременно отслеживать десятки тикеров без ручного переключения между графиками. Практический сценарий: сканер ищет акции с RSI ниже 30 на дневном таймфрейме — кандидаты на отскок по осциллятору. Риск: RSI и SMA — запаздывающие индикаторы, они фиксируют уже состоявшееся движение, а не предсказывают будущее.

Nexus Quant Framework вычисляет стандартный набор: Sharpe Ratio, Sortino Ratio, максимальную просадку (Max Drawdown), CAGR и винрейт. Sharpe показывает доходность на единицу риска, Sortino — только на единицу нисходящего риска (строже и честнее для оценки). Max Drawdown критичен для понимания, сколько капитала можно потерять в худший период. Нюанс: все метрики теряют статистическую значимость при малом числе сделок — меньше 30–50 сделок в выборке выводы делать преждевременно.

Математика фреймворка универсальна и работает с любыми OHLCV-данными. Для акций и фьючерсов Мосбиржи (moex.com) данные подключаются через MOEX ISS API — это несколько дополнительных строк кода. Правовых ограничений на алготорговлю для физлиц в РФ нет. Практическое ограничение: ликвидность второго эшелона на Мосбирже низкая — бэктест без учёта реального проскальзывания даёт завышенные результаты на малоликвидных бумагах.

Каждая закрытая сделка с прибылью — налоговое событие. Брокер удерживает НДФЛ 13% по итогам года. При высокочастотной стратегии с десятками сделок в месяц налоговая нагрузка существенно снижает реальный результат по сравнению с бэктестом без учёта налогов. Купоны облигаций, включая ОФЗ, тоже облагаются НДФЛ 13%. Добавьте в логику бэктеста параметр налоговой ставки — это даст реалистичную оценку чистой доходности стратегии.

Векторизованный движок позволяет тестировать стратегию на нескольких инструментах параллельно. Для портфельного бэктеста с ребалансировкой потребуется дополнительная логика распределения капитала между позициями — базовая версия фреймворка фокусируется на одном инструменте.