Основы технического анализа: пошаговый алгоритм

Причины, почему ТА работает: (1) Множество участников видят одно и то же — когда 1000 трейдеров видят молоток на графике (свеча с длинным фитилём вниз), все они одинаково реагируют (покупают). Это самоисполняющееся пророчество. Цена действительно растёт потому, что все покупают. (2) Роботы — на Мосбирже 70% сделок делают компьютеры (алгоритмы).

Они запрограммированы на одни и те же стратегии, создавая предсказуемые движения. (3) Человеческая психология — люди одинаково реагируют на страх и жадность. Когда цена падает, все боятся и продают (паника). Когда цена растёт, все хотят больше (жадность). Эти циклы повторяются. (4) История повторяется — двойные дна, головы и плечи, флаги встречаются снова и снова на разных инструментах. Это не совпадение.

Но ТА не 100% точен: (1) Чёрные лебеди (непредвиденные события) — война, кризис, скандал компании ломают все паттерны. (2) Рыночные манипуляции — крупные игроки могут намеренно сломать паттерн, чтобы выжать из рынка деньги. (3) Субъективность — два аналитика видят разные паттерны в одном графике. Вывод: ТА работает на 70% на стабильных инструментах (Мосбирже акции), на 50% на волатильных (крипто).

Топ-5 элементов ТА для новичка: (1) Свечи (candlestick) — способ отображения цены. Белая свеча = цена выросла (быки выиграли). Чёрная свеча = цена упала (медведи выиграли). Фитиль показывает попытку пробоя (если попыталась расти, но отскочила, это нерешительность). (2) Тренд (trend) — общее направление цены. Uptrend (вверх): каждый новый минимум выше предыдущего. Downtrend (вниз): каждый новый максимум ниже предыдущего.

Sideways (боковой): цена не движется. (3) Уровни поддержки/сопротивления (support/resistance) — горизонтальные линии, где цена часто отскакивает. Поддержка (снизу) — уровень, ниже которого цена редко падает. Сопротивление (сверху) — уровень, выше которого цена редко растёт. (4) Индикаторы — математические формулы на основе цены. MACD показывает тренд, RSI показывает перекупленность/перепроданность. (5) Объём (volume) — количество контрактов, проданных/купленных.

Растущий объём подтверждает движение цены (если цена растёт на большом объёме, это сильно; если на малом объёме, это слабо). Эти 5 элементов достаточны для начала. Не нужно учить 50 индикаторов.

Три способа найти уровни: (1) Визуальный способ (самый простой) — смотрите на график и видите, где цена несколько раз касалась и отскакивала. Это уровень. Пример: Газпром касался 250 р три раза в месяц и каждый раз отскакивал вверх. 250 р — это поддержка. Нарисуйте горизонтальную линию через эти точки. (2) Скользящие средние (MA50, MA200) — они действуют как поддержка/сопротивление.

Если цена выше MA50, это поддержка (цена редко падает ниже). Если цена ниже MA50, это сопротивление. (3) Психологические уровни — круглые числа (100, 200, 250, 300). На Мосбирже акции часто отскакивают от психологических уровней (люди психологически ставят ордера на круглых числах). Пример: Газпром на 250 р люди покупают (это красивый уровень), цена отскакивает.

Как использовать уровни в торговле: (1) Если цена упала к поддержке И объём растёт, это сигнал на покупку. (2) Если цена выросла к сопротивлению И объём растёт, это сигнал на продажу. (3) Если цена пробила уровень (breakout) с большим объёмом, цена продолжит в этом направлении (ещё +5–20%). Важно: уровень может быть не абсолютно точным (±1–2 р).

Это не точная наука, а правило вероятностей.

MACD (Moving Average Convergence Divergence): (1) Состоит из трёх линий: MACD (быстрая линия), Signal (медленная линия), гистограмма (разница). (2) Сигналы: когда MACD пересекает Signal снизу вверх = тренд вверх (BUY). Когда MACD пересекает Signal сверху вниз = тренд вниз (SELL). (3) На практике: добавьте MACD на график Газпрома, смотрите, где MACD выше Signal.

Если видите пересечение (точка, где линии скрещиваются), это сигнал. RSI (Relative Strength Index): (1) Колеблется от 0 до 100. (2) Сигналы: RSI > 70 = перекуплено (цена выросла слишком много, возможен разворот вниз, SELL). RSI < 30 = перепродано (цена упала слишком много, возможен разворот вверх, BUY). RSI между 40–60 = нейтраль (ничего не делаете).

(3) На практике: если видите молоток (свеча) на графике И RSI < 30 одновременно, это очень сильный сигнал на покупку (надёжность 75–80%). Комбинирование MACD + RSI: (1) MACD показывает НАПРАВЛЕНИЕ тренда (вверх или вниз). (2) RSI показывает МОМЕНТ для входа (когда цена перекуплена/перепродана). (3) Вместе: если MACD вверх (тренд вверх) И RSI < 30 (перепродано), входите в лонг (покупку).

Вероятность прибыли: 75–80%.

Шаблон торгового плана для новичка: (1) Актив: какой инструмент торгуете (Газпром GAZP). (2) Таймфрейм: D1 (дневной) или H4 (4-часовой). (3) Анализ тренда: (a) Видите ли вы uptrend (растущие минимумы)? Да → покупка. (b) Видите ли вы downtrend (падающие максимумы)? Да → продажа. (c) Боковой тренд (sideways)? Не торгуйте. (4) Уровни: найдите 2 уровня (поддержка и сопротивление).

(5) Индикаторы: добавьте MACD и RSI. Смотрите, что они показывают. (6) Сигнал входа: определите ОД НО условие для входа. Пример: «Вход в лонг, если цена коснулась поддержки 250 р И RSI < 30 И MACD выше Signal». (7) Стоп-лосс: где закроетесь, если ошиблись? Пример: 240 р (ниже поддержки). (8) Тейк-профит: где закроете с прибылью?

Пример: 280 р (сопротивление или в 3 раза больше риска). (9) Риск-профит: соотношение между рискуемой суммой и ожидаемой прибылью. Пример: рискуете −10 р, ожидаете +30 р = соотношение 1:3 (хорошо). Пример полного плана: Газпром D1, uptrend, поддержка 250 р, сопротивление 280 р, вход при цене 250 р + RSI < 30, стоп 240 р, тейк 280 р.

Размер позиции: 1% риска от капитала. Этот план записываете ПЕРЕД торговлей, потом просто следуете ему, не эмоционально.