Smart Portfolio Rebalancer — веб-приложение на TypeScript и React, которое рассчитывает целевые веса активов, отслеживает отклонение текущего портфеля от них и подсказывает, какие сделки нужны для восстановления баланса. Интегрируется с криптобиржами через API для получения актуальных цен. Приложение не даёт торговых сигналов и не гарантирует результат — только считает и визуализирует.
Дрифт — отклонение фактических долей активов от целевых из-за разной динамики цен. Например, если акции выросли, их доля стала выше плана, а облигации — ниже. Без контроля дрифта реальный риск-профиль портфеля уходит от задуманного. Ребалансировка возвращает доли к целевым. Нюанс: каждая ребалансировка — это налоговое событие, если активы выросли в цене.
Инструмент использует заданные пользователем целевые доли и сравнивает их с текущей рыночной стоимостью каждой позиции. Расчёт покупок и продаж ведётся так, чтобы минимизировать количество сделок при возврате к целевым весам. Оптимизация по Марковицу или иные продвинутые модели зависят от реализации конкретной версии репозитория — нужно проверять исходный код.
Репозиторий ориентирован на криптовалютные биржи через их публичные API — получение котировок и балансов. Поддержка MOEX или российских брокеров в базовой версии отсутствует: для рублёвых портфелей из акций и ОФЗ потребуется доработка с подключением к MOEX ISS API. Криптопары — BTC, ETH и другие ликвидные активы — работают из коробки.
Стандартный стек: Node.js, npm/yarn, React. Клонируешь репозиторий, прописываешь API-ключи бирж в .env, запускаешь npm install и npm start. Для работы с реальными балансами нужны ключи с правом чтения — без права торговли, это минимальные привилегии. Риск: ключи нельзя публиковать в коде или передавать третьим лицам.
Два подхода: календарный (раз в квартал/год) и пороговый (при отклонении доли актива на 5–10% от целевой). Пороговый точнее, но генерирует больше сделок и налоговых событий. Для крипто-портфеля высокая волатильность приводит к частым срабатываниям порогового триггера — нужно взвесить, не съедят ли комиссии выгоду от ребалансировки.
Продажа выросшего актива при ребалансировке — реализованный доход, облагаемый НДФЛ 13% (15% при доходе свыше 5 млн ₽ в год). Для крипто-активов декларацию подаёт трейдер самостоятельно. Купоны ОФЗ и корпоративных облигаций также облагаются НДФЛ 13%. Убытки от крипты официально не сальдируются с прибылью по ценным бумагам.
В базовой версии — нет: репозиторий заточен под криптобиржи. Для MOEX нужна доработка с подключением к MOEX ISS API и добавлением рублёвых инструментов (акции, ОФЗ, БПИФ).
| Параметр | Типичное значение | Что регулирует |
|---|---|---|
| Порог дрифта для ребалансировки | 5–10% от целевой доли | Частоту срабатывания триггера |
| Минимальная сумма сделки | От 10 USDT / 1 000 ₽ | Фильтр мелких нецелесообразных сделок |
| Частота автоматической проверки | Ежедневно или еженедельно | Баланс между актуальностью и нагрузкой |
| Число активов в портфеле | 5–15 позиций | Диверсификация без избыточной сложности |
| Критерий | Ручная ребалансировка | Smart Portfolio Rebalancer |
|---|---|---|
| Расчёт нужных сделок | Вручную в таблице | Автоматически по API-данным |
| Контроль дрифта в реальном времени | Периодически, вручную | Непрерывно, с уведомлением |
| Поддержка нескольких бирж | Требует агрегации вручную | Через API-интеграцию |
| Порог входа | Нет (только Excel/таблица) | Node.js, API-ключи, базовый CLI |
| Прозрачность расчётов | Полная (ты считаешь сам) | Зависит от кода — нужно читать репо |
Выполнить git clone репозитория с GitHub, перейти в папку проекта, запустить npm install для установки всех зависимостей TypeScript/React.
Создать файл .env по шаблону из репозитория, вписать API-ключи с правом чтения баланса — без права торговли и вывода средств.
В интерфейсе или конфигурационном файле указать целевые доли каждого актива в процентах. Сумма долей должна составлять ровно 100%.
Запустить приложение командой npm start, открыть интерфейс в браузере — система покажет текущие доли, целевые и отклонение по каждому активу.
Приложение формирует список нужных покупок и продаж — исполнить их вручную на бирже. Записать дату, объём и цену каждой сделки для расчёта НДФЛ.
В базовой версии — нет: репозиторий заточен под криптобиржи. Для MOEX нужна доработка с подключением к MOEX ISS API и добавлением рублёвых инструментов (акции, ОФЗ, БПИФ).
Безопасно при соблюдении правил: ключи хранятся только в .env-файле на вашем компьютере, права ключа — только чтение, без торговли и вывода. Никогда не публикуйте .env в открытых репозиториях.
Зависит от версии и настроек. Базовая логика — расчёт и визуализация без автоисполнения. Автоматическое исполнение сделок требует ключей с торговыми правами и отдельной настройки — это значительно повышает риски при технических сбоях.
Это нужно проверять в исходном коде конкретной версии. Если комиссии не учтены, реальная стоимость ребалансировки окажется выше расчётной — особенно критично при частых мелких сделках.
Доступ к зарубежным криптобиржам из РФ может потребовать VPN. Это не меняет налоговый статус операций: доходы всё равно декларируются как доходы резидента РФ и облагаются НДФЛ.
Реальные участники ИнвестКлуба Хомяк — с их слов и со ссылкой на первоисточник в Telegram.
Точка входазашла пробно на 1 месяц после рекламы
Что изменилосьосталась на 1,5 года — структурированные знания, прямые эфиры с экспертами, освоила ИИ-инструменты
«Когда-то я зашла пробно, на 1 месяц. Прошло 1,5 года, а я по-прежнему там. Один только искусственный интеллект чего стоит.»история в Telegram →
Точка входавозрастной скепсис, долго не решался зайти в закрытый клуб
Что изменилосьгора структурированных материалов, отзывчивое сообщество, которое помогает и подсказывает
«Возрастной скепсис мешал зайти — думал, всё как обычно. Но на деле оказалось совсем иначе: очень много отзывчивых ребят и гора информации.»история в Telegram →
«В Хомяке уже полтора года… кайфовое, живое сообщество. Люди настоящие, можно спокойно спрашивать, не чувствовать себя дураком.»
«Зашла пробно на 1 месяц. Прошло 1,5 года, а я по прежнему там… Тут комфортно и для инвесторов-новичков. Вся информация отлично структурирована.»
Ещё реальные отзывы участников — t.me/traderreviews
