Плавающий риск — это когда процент от депозита, которым вы рискуете в сделке, автоматически снижается при просадке счёта и повышается при росте. Метод убирает фиксированный лот и привязывает позицию к реальной волатильности актива через ATR. Главный нюанс: без дисциплины подхода система не работает — тильт её ломает первым.
Плавающий риск — процент депозита под угрозой в одной сделке, который меняется в зависимости от двух факторов: текущей просадки счёта и волатильности инструмента. При просадке 10% риск автоматически режется вдвое, при восстановлении — постепенно возвращается. Это не стратегия входа, а система управления капиталом поверх любой торговой системы. Риск: при агрессивной настройке коэффициентов восстановление замедляется, а не ускоряется.
Формула: Объём (лотов) = (Депозит × Риск%) ÷ (ATR × Стоимость пункта). ATR берётся за 14 периодов на рабочем таймфрейме — это средний истинный диапазон движения цены. Если ATR вырос вдвое (актив стал волатильнее), позиция автоматически уменьшается вдвое при том же риске в деньгах. Нюанс: в периоды низкой волатильности ATR занижает реальный риск гэпа — особенно актуально для акций ММВБ перед отчётностью.
Алгоритм простой: задаёте базовый риск (например, 1% депозита) и пороги снижения. Просадка 5–10% — риск режется до 0,75%. Просадка 10–15% — до 0,5%. Просадка свыше 15% — торговля останавливается или риск падает до 0,25%. Логика математическая: при убытке 20% нужно заработать 25%, чтобы вернуться к нулю. Меньший размер позиции в просадке снижает скорость потерь и даёт голове остыть. Риск: жёсткие пороги могут заставить пересидеть нормальную рыночную коррекцию.
Тильт — эмоциональное состояние, когда убытки провоцируют увеличение размера позиции в надежде «отыграться». Это главная причина уничтожения депозитов. Адаптивный расчёт позиции снимает право выбора объёма у трейдера в момент стресса: система сама режет лот при просадке. Дополнительная мера — дневной лимит убытков (например, 3% депозита), после которого платформа блокирует новые сделки. Риск: если трейдер вручную переопределяет систему, защита не работает.
Акции второго эшелона (ликвидность ниже) и фьючерсы на товары (нефть, золото) дают ATR в разы выше, чем «голубые фишки» — Сбер, Лукойл, Газпром. Фьючерс на нефть Brent (BRH5 и аналоги на МосБирже) может показать ATR 2–4% в день против 0,5–1% у индексного фьючерса. Для волатильных инструментов базовый риск следует дополнительно снизить на 20–30%. Источник данных по ATR в реальном времени — терминалы QUIK, MetaTrader 5 с подключением к ММВБ.
Да. Доходы от торговли акциями и фьючерсами на МосБирже облагаются НДФЛ 13% (при доходе свыше 5 млн ₽ в год — 15%). Брокер выступает налоговым агентом: автоматически удерживает налог при выводе средств или по итогам года. Купоны ОФЗ и корпоративных облигаций также облагаются НДФЛ 13%. Убытки прошлых лет можно переносить на будущие периоды в течение 10 лет — это снижает налоговую базу. Декларацию 3-НДФЛ подают только при наличии необходимости самостоятельного расчёта.
Нет, метод создан для активного трейдинга с чёткими стоп-лоссами. Для долгосрочного портфеля акций и ОФЗ применяется другая логика: ребалансировка по целевым долям, а не расчёт ATR.
| Просадка счёта | Базовый риск 1% → корректируется до | Логика |
|---|---|---|
| 0–5% | 1,0% (без изменений) | Нормальная торговля, система не вмешивается |
| 5–10% | 0,75% (−25%) | Лёгкое предупреждение: снижаем агрессию |
| 10–15% | 0,5% (−50%) | Режим защиты: половина стандартного лота |
| свыше 15% | 0,25% или пауза | Стоп-торговля: анализ ошибок обязателен |
| Критерий | Фиксированный лот | Адаптивный (ATR + просадка) |
|---|---|---|
| Реакция на рост волатильности | Риск в деньгах резко растёт | Объём автоматически снижается |
| Поведение при просадке | Трейдер часто увеличивает лот | Система принудительно режет риск |
| Сложность настройки | Минимальная | Требует расчёта ATR и таблицы порогов |
| Защита от тильта | Отсутствует | Встроена через автоматические ограничения |
| Подходящий уровень | Новичок (простота) | Опытный трейдер с торговой системой |
Выберите процент депозита на сделку: 0,5–1% для начала, не более 2% для опытных. Это максимальная потеря при срабатывании стопа на одну сделку.
Пропишите пороги: например, −5% → риск ×0,75; −10% → риск ×0,5; −15% → пауза. Можно сделать в Excel или Google Sheets с формулой автоматического пересчёта.
В терминале (QUIK, MT5) добавьте индикатор ATR(14) на рабочий таймфрейм. Стоп-лосс ставьте на расстоянии 1,5–2 ATR от точки входа — это даёт место для «дыхания» цены.
Формула: Объём = (Депозит × Риск%) ÷ (ATR в пунктах × Стоимость пункта). Проверьте расчёт на историческом периоде высокой волатильности — например, на данных МосБиржи за периоды геополитических шоков.
Установите жёсткую сумму потерь за день (3–5% депозита), при достижении которой закрываете терминал. Брокеры не предоставляют этот лимит автоматически — используйте алерты или отдельный скрипт в QUIK.
Нет, метод создан для активного трейдинга с чёткими стоп-лоссами. Для долгосрочного портфеля акций и ОФЗ применяется другая логика: ребалансировка по целевым долям, а не расчёт ATR.
0,5% депозита на сделку — разумный старт. При депозите 300 000 ₽ это 1 500 ₽ максимальных потерь в одной сделке. Увеличивать риск стоит только после 50–100 сделок с положительным матожиданием в статистике.
Да, и именно для фьючерсов он наиболее актуален из-за плеча. Важно учитывать шаг цены и стоимость пункта конкретного контракта (берётся в спецификации фьючерса на сайте МосБиржи). Для нефтяных фьючерсов ATR особенно нестабилен.
Не пытаться обойти лимиты. Разобрать последние 5–10 убыточных сделок: нарушена ли дисциплина входа, изменился ли рынок. Возвращаться к торговле с уменьшенным риском через 1–2 торговых дня.
Торговая прибыль на ММВБ облагается НДФЛ 13%/15%. Брокер удерживает налог автоматически. При расчёте целевой доходности умножайте плановую прибыль на 0,87 — это и есть чистый результат после налогов.
Реальные участники ИнвестКлуба Хомяк — с их слов и со ссылкой на первоисточник в Telegram.
Точка входазашла пробно на 1 месяц после рекламы
Что изменилосьосталась на 1,5 года — структурированные знания, прямые эфиры с экспертами, освоила ИИ-инструменты
«Когда-то я зашла пробно, на 1 месяц. Прошло 1,5 года, а я по-прежнему там. Один только искусственный интеллект чего стоит.»история в Telegram →
Точка входавозрастной скепсис, долго не решался зайти в закрытый клуб
Что изменилосьгора структурированных материалов, отзывчивое сообщество, которое помогает и подсказывает
«Возрастной скепсис мешал зайти — думал, всё как обычно. Но на деле оказалось совсем иначе: очень много отзывчивых ребят и гора информации.»история в Telegram →
«В Хомяке уже полтора года… кайфовое, живое сообщество. Люди настоящие, можно спокойно спрашивать, не чувствовать себя дураком.»
«Зашла пробно на 1 месяц. Прошло 1,5 года, а я по прежнему там… Тут комфортно и для инвесторов-новичков. Вся информация отлично структурирована.»
Ещё реальные отзывы участников — t.me/traderreviews
